常用技术分析指标 (五)动量指标

来源:亦维

动量指标和波动率指标,有很多人认为很相似,但两者其实有巨大的不同,波动率通常用于辅助判断趋势的发生,但没法单独使用,而动量指标可以直接用于判断趋势,像布林带指标,其实不能算波动率指标,而是动量指标。

指数平滑移动平均线MACD Moving Average Convergence Divergence,简称MACD。很多人以为MACD是均线指标,其实不是,它是一种动量指标。 MACD首先是算出两根线,然后两根线在不停的移动,它们之间的差值也在不断的变化,所以可以做出这个差值的曲线,也就是MACD线。计算步骤:

  • 计算EMA(12)和EMA(26),这个12天和26天是一般的约定,也可以选用其他的。

  • 然后EMA(12)-EMA(26)得到一个差值,这个差值画出的线是第一根线叫DIF,叫差离值线。

  • 然后将DIF作为价格,在以此计算9日的指数移动平均线(EMA),计算出第二根线DEA或者DEM,叫信号线。

  • 最后算出两条线的差,得到直方图。

所以MACD其实涉及到3根线,DIF线,DEM线,和0轴线:如图:

MACD背后的思想是什么?首先前面提过,EMA是一种价格的均值计算方法,越是较近期的价格,权重越高,所以EMA(12)只计算近期12天,而EMA(26)计算的是近期26天,所以显然EMA(12)更能反映近期价格,所以两者之差是一个近期价格相对远期价格的涨跌,也就是DIF。 所以DIF可以为正,也可以为负,如果为正,表示近期均价比远期均价高,反之,是近期均价比远期均价低。这里其实是判断DIF线和0轴线。 接下来,可以认为近期均价和远期均价的差值,也是有上限和下限的,并且也是要围绕均值运动的,所以最后算一下均值得到DEM线,DEM肯定比DIF变化慢,称为慢线,而DIF称为快线。 然后可以观察两条线的变动来辅助分析。根据均线思想,两条线不会一直分离太远,总有回归靠近的一天,不过这里是指价格差值的均值回归,另外,直方图中的绿色和红色柱子能很方便地让人看到两根线的差值。 百分比价格振荡器PPO PPO指标,Percentage Price Oscillator,和macd的计算非常类似,思想也差不多。 MACD计算DIF是EMA(12)-EMA(26),得到差离值线,而PPO计算DIF是 [EMA(12)-EMA(126)]/EMA(26) 所以是一个百分比,然后同样的公式计算出信号线DEM和直方图。 PPO的思想和MACD是完全一样的,只不过是用百分比来显示。 动量指标MI 动量指标,Momentum Index,又叫MTM指标,是一种计算非常简单的指标,公式如下: MTM=100*收盘价/n日前的收盘价 N不易选太大,一般可以选10。 MTM常用方法有两种。第一种,根据所有历史收盘价的数据统计,得到MTM的历史最大值和历史最小值,然后观察当前MTM线离最大值和最小值的距离,当靠近时就要小心趋势翻转了。 第二种是分别计算不同的时间段的MTM值,比如画10天和20天的MTM线,如果两条线距离越来越远,表示不同时期的动量差距越来越大,可以判断是否要回归靠近了,可以结合其他数据分析是否会有趋势翻转和突破。 能量潮指标OBV 能量潮指标,On Balance Volume,简称OBV。计算很简单: 当天的obv=前一日的obv+当天成交量净值 如果当天的收盘价大于前一天的收盘价,则成交量净值为正,如果收盘价小于前一天的收盘价,则成交量净值为负,如果收盘价等于前一天的收盘价,则净值为0. 所以一个不断上涨的股票,比如苹果、微软的股票,它们的obv值长期来看当然是越来越大。 所以obv不是单独使用的,可以使用均值回归的思想,算出30天的obv简单移动平均线,然后再和obv线对比,观察两条线是否越来越分离,如果分离太远,可能就会出现趋势翻转,使得两条线靠近。 当然也可以配合其他指标来判断是否有趋势突破。

https://www.can001.com/projects-2

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